TRANSPARENCIA DE MODELO

Métricas de entrenamiento y live

Separadas por origen para no mezclar validación de entrenamiento con el comportamiento forward realmente observado.

Modelo · cargandoRuntime · —

ENTRENAMIENTO

Configuración y validación

Estas métricas pertenecen al entrenamiento con el que se materializó el modelo activo. No cambian con las actualizaciones diarias.

Snapshot ?—Referencia de entrenamiento

Universo entrenamiento ?—Compañías del panel

Features finales ?—Selección train-only

Horizonte ?—Sesiones de mercado

Best iteration LGBM ?—Early stopping purgado

Validation mean IC ?—No almacenado

Validation IC IR ?—Media / desviación IC

Validation +IC ?—Fracción de fechas positivas

Ventana y componentes

La validación calibra el early stopping de LightGBM y permite medir el blend; no selecciona el horizonte ni los pesos 50/50.

Inicio ?: —
Fin ?: —
LGBM mean IC ?: —
Ridge mean IC ?: —
Feature stability ?: —
Directional consistency ?: —

FORWARD / LIVE

Rendimiento realmente observado

Calculado únicamente sobre el ledger oficial posterior al cutoff. VaR/ES se muestran solo con al menos 20 sesiones.

Active net ?——

Annualized return ?—Geometrizado

Information ratio ?—Anualizado

Tracking error ?—Anualizado

Max drawdown ?—Curva activa

Días positivos ?—Hit rate diario

Rank IC 10d ?——

Event hit rate ?—Eventos realizados positivos

VaR histórico 95% ?—Cola diaria observada

ES histórico 95% ?—Media de la cola

Downside deviation ?—Anualizada

Calmar ratio ?—Annualized / |Max DD|

Distribución diaria

Magnitudes del active net diario realizado.

Media diaria ?: —
Volatilidad diaria ?: —
Mejor día ?: —
Peor día ?: —
Profit factor ?: —
Días realizados ?: —

Eventos y ejecución

Calidad del ledger y actividad del overlay.

Eventos oficiales ?: —
Eventos cerrados ?: —
Retorno medio/evento ?: —
Turnover activo medio ?: —
Cobertura media ?: —
Cobertura mínima ?: —

Cómo leer estas cifras

El IC de validación mide asociación de rangos en una ventana purgada del entrenamiento. El IC live usa retornos de diez sesiones ya realizados en eventos forward. El active net representa la contribución activa del overlay respecto al benchmark interno del universo, no el retorno absoluto de una cartera de inversión completa.